Сравнение ^VVIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или VOO.
Основные характеристики
| ^VVIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.36% | 23.75% |
| Дох-ть за 1 год | 16.51% | 35.49% |
| Дох-ть за 3 года | 1.48% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.10% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.62% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.34 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 25.21% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 93.53% | 12.45% |
| Макс. просадка | -78.10% | -33.99% |
| Текущая просадка | -46.23% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и VOO составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и VOO
С начала года, ^VVIX показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.62% против 14.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и VOO
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и VOO
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.